Método de Montecarlo
Definición:
El método de Monte Carlo es una técnica numérica para calcular probabilidades y otras cantidades
relacionadas, utilizando secuencias de números aleatorios.El método Montecarlo fue bautizado así
por su clara analogía con los juegos de ruleta de los casinos, el más célebre de los cuales es el
de Montecarlo, casino cuya construcción fue propuesta en 1856 por el príncipe Carlos III de
Mónaco, siendo inaugurado en 1861.
Para que sirve:
Permite resolver problemas físicos y matemáticos mediante la simulación de variables aleatorias.
Lo vamos a considerar aquí desde un punto de vista didáctico para resolver un problema del que
conocemos tanto su solución analítica como numérica.
Aplicación:
El uso de los métodos de Monte Carlo como herramienta de investigación, proviene del trabajo
realizado en el desarrollo de la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial en
el Laboratorio Nacional de Los Álamos en EE. UU. Este trabajo conllevaba la simulación de
problemas probabilísticos de hidrodinámica concernientes a la difusión de neutrones en el
material de fisión. Esta difusión posee un comportamiento eminentemente aleatorio. En la
actualidad es parte fundamental de los algoritmos de Raytracing para la generación de imágenes
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